Что такое корреляция финансовых инструментов?
КатегорииСтатьи о финансах

Что такое корреляция финансовых инструментов? Реальные отзывы 2020

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Корреляция является математическим термином, который определяет статистическую взаимосвязь нескольких величин, когда изменение одной из них влечет за собой сопоставимые изменения остальных. В трейдинге это понятие описывает взаимозависимость нескольких финансовых инструментов. Если изменение курсов имеет схожий характер, то финансовые инструменты можно назвать коррелируемыми.

Отслеживая такие взаимозависимости, биржевой спекулянт может улучшить точность прогнозирования цен и заработать на корректном выставлении ордеров. Сегодня мы расскажем, что собой представляет корреляция и как её использовать для увеличения прибыли. Эти знания пригодятся вдумчивым трейдерам, которые намерены продуктивно работать на международной площадке.

Корреляция финансовых активов – в чём её суть?

Взаимосвязь инвестиционных инструментов встречается на разных торговых площадках. Изменения котировок могут совпадать как на валютном, так и на металлическом или фондовом рынках. Учитывая особенности поведения курсов, биржевой спекулянт сделает предположение о дальнейшем развитии ситуации.

Корреляция бывает не только прямой, но и обратной. Если ценовые графики имеют явную взаимосвязь и демонстрируют противоположные движения, то между ними фиксируется обратная корреляция.

Для ведения точных подсчётов специалисты обычно используют значения коэффициента. Если котировки активов движутся абсолютно одинаково, то между ними фиксируется 100-процентная зависимость. В таком случае значение коэффициента будет составлять 1. Чем сильнее зависимость инструментов, тем выше показатель. На рынке обычно наблюдается лишь частичная схожесть графиков, которая колеблется в районе от -1 до 1. Значение -1 укажет на противоположное движение активов, обратную корреляцию.Корреляция финансовых активов

Как правило, взаимосвязь финансовых инструментов можно легко отследить по факторам, которые влияют на их ценовые движения. Если котировки инвестиционных активов меняются под влиянием одних и тех же новостей, то их графики будут демонстрировать прямую корреляцию. Схожая ситуация наблюдается с обратной зависимостью. Она легко распознаётся по фундаментальным показателям. Если новостные факторы оказывают разное влияние на движение курсов, то между инструментами появится корреляция с отрицательным коэффициентом.

Как использовать корреляцию на практике?

Для составления точного аналитического прогноза трейдеру рекомендуется учитывать взаимосвязь финансовых активов. В сети существует несколько стратегий, построенных на корреляции инвестиционных инструментов. Рассматривая ценовые графики, спекулянт способен улучшить чёткость паттернов и создать качественную стратегию поведения.

Трейдер может использовать корреляцию в различных целях:

  • Хеджирование предусматривает снижение уровня рисков. Данная тактика воспринимается биржевыми игроками весьма неоднозначно, однако в некоторых ситуациях она приносит положительный результат. К примеру, биржевой спекулянт совершил операцию по продаже финансового актива и теперь выжидает, когда ордер закроется по тейк-профиту. При этом в новостной ленте появляется известие, которое способно резко поменять существующий тренд. Опасаясь провала, игрок производит аналогичную операцию по инструменту с обратной корреляцией. Таким образом, он перекрывает риск потенциальной прибылью и минимизирует убытки. Трейдер будет отслеживать дальнейшее развитие ситуации, а после выхода новостных сводок примет решение о закрытии торговых ордеров.
  • Диверсификация рисков особенно актуальна для состоятельных инвесторов. Желая обезопасить собственный капитал, человек может приобрести несколько финансовых инструментов с обратной корреляцией. В случае непредвиденного падения одного актива спекулянт возместит потери за счёт прибыли по остальным товарам. Качественная диверсификация предусматривает покупку ценных бумаг с разным уровнем доходности, поэтому инвестор должен учитывать несколько факторов при составлении портфеля.

Кроме того, коэффициент корреляции можно использовать в качестве аналитического инструмента. Отслеживая перемещение курсов одного зависимого инструмента, аналитик сделает вывод о потенциальном движении второго.

Следует понимать, что данные стратегии сокращают не только риски, но и потенциальную прибыль. Вышеописанные методы актуальны для приверженцев умеренных и консервативных подходов. Если ключевой задачей биржевого игрока является увеличение стартового капитала, то он может пренебречь хеджированием и приобрести несколько высокодоходных активов. Постановка целей является важным этапом трейдерской карьеры, ведь именно от неё зависит дальнейший выбор стратегий.

Please follow and like us:

Автор: Михаил Александрович

Всем привет, меня зовут Михаил, я 6 лет занимаюсь трейдингом и обзорами на разные финансовые компании. Этот сайт я создал с целью освещения разных брокеров и их деятельности, а так же буду выкладывать для Вас, полезные статьи для трейдеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *